ワタクシ、Unity 5.3.4f1を使用中。
以前のバージョンでは、skyboxがデフォルトで表示されたらしいけれど、今のバージョンでは出ません。
そのたびに調べるので、メモメモ。
Inspectorの横にある Lightingタブをクリック。
Environment Lightingの中に、 skybox 欄があるので、ここで、
Default-Skybox を選択。
Sun欄にも、Directional light(Light) を設定する。
これで過去のバージョンの初期状態と同じになる。